CUADRO FUNCIONAL
A continuación se muestra la funcionalidad disponible para cada versión de INvSIGHT Finanzas, considerando todos los productos y componentes posibles activos.
Para facilitar la comparativa se parte de los siguientes aspectos funcionales:
Atentiendo a las operaciones soportadas se distingue la siguiente tabla funcional:
 Complet |
 Compact |
 Easy |
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| Todas las correspondientes a los productos soportados. |
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| Todas las derivadas de las carteras soportadas. |
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| Imputación de deterioro. |
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| Reporting automático a la Dirección General de Seguros. |
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| Asociación de inversiones a producto de seguro. |
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| Captura automática de dividendos, ampliaciones, splits, etc. |
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| Captura automática del cambio de cupones indexados. |
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| Captura automática de las definiciones de nuevos productos. |
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| Monedas soportadas. | Todas | Todas | Euro |
Los siguientes tipos de productos financieros pueden modelarse de forma directa para las versiones en que son soportados.
| Complet |
Compact |
Easy |
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| Operaciones de tesorería |
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| Eurodepósitos |
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| Bonos con cupón fijo |
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| Bonos con cupón variable |
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| Fondos de inversión |
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| Acciones |
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| Inmuebles (Se requiere que esté activa la aplicación de inmuebles) |
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| Futuros y opciones |
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| FRAS de divisa y tipo de interés |
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| Swap simples |
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| Swaps complejos y multipata |
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| Derivados de crédito |
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| Estructuras |
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Las particularidades soportadas para los diferentes procedimientos de valoración se detallan a continuación:
| Complet |
Compact |
Easy |
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| Valor contable |
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| Coste histórico |
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| Coste amortizado |
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| Valor de mercado imputado |
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| Valor descontando flujos con curva tipo-cupón |
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| Valor a efecto de cobertura |
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| Uso de curvas de tipos de interés explícitas más spreads |
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| Valor descontando flujos con curva tipo cupón cero |
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| Valor de mercado capturado |
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| Estimación de mercado activo |
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| Uso de curvas de tipos de interés según índices |
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| Estimación y uso de curvas de tipos de interés explícitas |
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| Estimación y uso de tipos forward |
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| Integración modelos internos (definidos en Matlab, MS Excel, etc.) |
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Los siguientes aspectos funcionales giran en torno a la contabilidad producida por la aplicación.
Los mecanismos de análisis están supeditados a la versión de INvSIGHT Finanzas con la que trabajemos.
| Complet |
Compact |
Easy |
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| Análisis de la valoración con diferente criterio de todos los productos |
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| Años hasta vencimiento y media ponderada |
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| Impacto en valoración con diferente escenario de tipos de interés |
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| Duración por emisión y media ponderada de la cartera y sus subgrupos |
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| Convexidad por emisión y media ponderada de la cartera y sus subgrupos |
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| Volatilidad y Varianza por emisión y media ponderada de la cartera y sus subgrupos |
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| VaR por simulación histórica a nivel de producto |
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| VaR por método paramétrico avanzado (estimáción de parámetros CAPM) |
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| Referencia temporal del análisis |
Tiempo real |
Ayer |
Último cierre |
| Ejemplos de análisis dinámico (*): | |||
| Rating por emisión |
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| Control de las expectativas de revisión del rating |
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| Análisis de onerosidad en función del dividendo previsto |
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| Control de spreads de CDS por emisor |
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| Rentabilidad por dividendos histórica |
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| Rentabilidad por dividendos esperada |
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| Análisis de onerosidad en función del dividendo previsto y los tipos de interés |
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| Análisis de parámetros de riesgo Option Ajusted Spread Análisis (OAS) |
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(*) Los parámetros a utilizar son todos los disponibles desde las fuentes financieras conectadas, que pueden llegar a varias decenas de miles, abarcando información de los productos, mercados, índices, etc.
| Complet |
Compact |
Easy |
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| Verificación del cumplimiento de los límites del art. 53 del R.O.S.S. (proceso complementario al cierre contable) |
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| Incorporación a la D.E.C. de los valores de coberturade conformidad con los límites del art. 53 del R.O.S.S. |
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| Concentración por emisión sobre valores de cierre contable |
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| Concentración por emisor sobre valores de cierre contable |
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| Concentración por grupo económico |
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| Límites de duración establecidos |
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| Concentración por constantes creadas por los usuarios |
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| Otros ejemplos de límites: | |||
| Límites de volatilidad establecidos |
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| Concentración por grupo económico |
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| Concentración por sector económico o industrial |
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| Concentración por rating |
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