Paper del FRB of New York sobre securitización de activos hipotecarios.

El Banco de la Reserva Federal de Nueva York ha publicado un paper sobre "securitización de activos hipotecarios y el boom de creditos hipotecarios (MBS Ratings and the Mortgage Credit Boom).

En el paper al que puede acceder en el siguiente link , se han analizado ratings de subprime y altÁ ratings entre 2001 y 2007, el periodo que llev'oa la crisis de hipotecas subprime en Estados Unidos.

El estudio sugiere que los ratings contienen información útil àta los inversores, aunque también han encontrado evidencia de variación temporal en los ratings de crédito ajustados al riesgo, incluyendo una progresiva perdida en los estándars en los momentos de mayor pico del mercado, entre mediados del año 2005 y finales del 2007.